Escola de Pós Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas

Futuros, Opções e outros Derivativos


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Notícias da Semana: de 16/04 à 22/04

  • Organização:

    Para maiores informações sobre os requisitos necessários para um excelente aproveitamento no curso, leia atentamente as Descrições Gerais e acompanhe o Programa do Curso.

  • Tópicos:

    No Programa do Curso você encontrará os tópicos que serão discutidos em cada aula teórica, bem como o cronograma do curso.

  • 1º Teste (03/04/2006):

    Já se encontram disponíveis o 1º teste e a sugestão de respostas.

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Descrições Gerais:

  • Professor Titular: Marcelo Nazareth.
    Horário das aulas: segundas e quartas,das 09:20 às 11:00.
    E-mail: marcelo@netquant.com.br

  • Monitor: Paulo C. Coimbra-Lisboa, sala 1120.
    Horário da monitoria: quintas,das 14:00 às 15:40.
    E-mail: pc.coimbra@gmail.com

  • Objetivo do curso:

    Apresentar os principais instrumentos financeiros negociados nos mercados mundiais. Descreveremos esses contratos detalhadamente, indicando seu uso e a metodologia usada na sua avaliação. A ênfase será nos instrumentos negociados nos mercados internacionais, visto que o mercado doméstico é bastante pobre. Todavia, procuraremos sempre mencionar as práticas locais contrastadas com as internacionais. Tratando-se de uma turma com excelente formação matemática, e já bastante madura, o nível do curso será compatível com um curso introdutório em um MBA de primeira linha americano.

    Para maiores detalhes, por favor, acompanhe o Programa do Curso, que será atualizado semanalmente. Sempre que houver atualizações, os alunos serão informados na sala de aula.

  • Material do Curso:

    A primeira parte do curso será baseada nos 10 primeiros capítulos do livro do Hull. As referências bibliográficas estão indicadas na Bibliografia.

  • Avaliações:

    Haverá, ao longo do curso, 10 listas de exercício, que têm por objetivo auxiliarem os alunos na preparação para os testes e as provas. O 1º teste se realizará no dia 03 de abril e corresponderá à 30% da nota final da A1; A 1º prova corresponderá à 70% da nota final da A1 e será realizada na 1º semana de provas, com data a ser confirmada. O 2º teste se realizará no dia 05 de junho e corresponderá à 30% da nota final da A2; A 2º prova corresponderá à 70% da nota final da A2 e será realizada na 2º semana de provas, com data a ser confirmada. Haverá, ainda, uma avaliação substitutiva (AS).

  • Lista de e-mail´s:

    Uma lista com os e-mail´s dos alunos inscritos no curso será mantida, com o propósito de enviar listas de exercício e informar eventuais mudanças (de última hora) no curso. Se você é aluno do curso e deseja que o seu nome seja incluido (ou excluido) desta lista, por favor, envie um e-mail para: futuros-opcoes-e-outros-derivativos@googlegroups.com

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Programa do Curso:

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Sem. Data Tópicos Bibliografia Anotações
01 06/03/2006 1.Preâmbulo, motivação do curso e introdução Hull, Cap. 1. Download 'Hull - Cap. 01'
01 08/03/2006 2.Mecânica de mercados futuros Hull, Cap. 2. Download 'Hull - Cap. 02'
02 13/03/2006 3. Introdução à técnicas de hedge Hull, Cap. 3. Download 'Hull - Cap. 03'
02 15/03/2006 4.Taxas de Juros Hull, Cap. 4. Download 'Hull - Cap. 04'
03 20/03/2006 5. Determinação dos preços forward e futuros Hull, Cap. 5. Download 'Hull - Cap. 05'
03 22/03/2006 6. Futuros de taxas de juros Hull, Cap. 6. Download 'Hull - Cap. 06'
04 27/03/2006 7. Swaps Hull, Cap. 7. Download 'Hull - Cap. 07'
04 29/03/2006 8. Mecanismos dos mercados de opções Hull, Cap. 8. Download 'Hull - Cap. 08'

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Bibliografia:

  • Leitura Básica:

    HULL, J. (2005), “Options, Futures and other Derivatives”. sixth edition, John Hull. Prentice Hall.

  • Leitura Suplementar

    BONOMO, Marco (2004),"Finanças Aplicadas ao Brasil", Editora da FGV.

    DUARTE, A. & G. VARGAS (2004),"Gestão de Riscos no Brasil", Editora da FGV.

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Listas e Exames:

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Lista / Exame Data Problemas Soluções
1º Lista de Exercícios 13/03/2006 Assignment #1 Solutions to Assignment #1
2º Lista de Exercícios 23/03/2006 Assignment #2 Solutions to Assignment #2
3º Lista de Exercícios 27/03/2006 Assignment #3 Solutions to Assignment #3
4º Lista de Exercícios 10/04/2006 Assignment #3 Solutions to Assignment #4
5º Lista de Exercícios 17/04/2006 Assignment #3 Solutions to Assignment #5
6º Lista de Exercícios (...) (...) (...)
7º Lista de Exercícios 02/06/2006 Assignment #3 Solutions to Assignment #5
8º Lista de Exercícios (...) (...) (...)
9º Lista de Exercícios (...) (...) (...)
10º Lista de Exercícios (...) (...) (...)
1º Teste 03/04/2006 Assignment #1 Solutions to Assignment #1
Prova A1 29/04/2006 (...) (...)
2º Teste 05/06/2006 (...) (...)
Prova A2 A confirmar (...) (...)
AS A confirmar (...) (...)

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Links Economia:

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Copyright © 2006 Paulo C. Coimbra

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Desde 01/03/2005. Esta versão foi editada em: 03/04/2006.